Modul MA4615-KP05
Numerik stochastischer Prozesse (NuStPrKP05)
Dauer
1 Semester
Angebotsturnus
Unregelmäßig
Leistungspunkte
5
Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:
- Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023, Wahlpflicht, Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
- Bachelor Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023, Wahlpflicht, Mathematik, 5. oder 6. Fachsemester
- Bachelor Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016, Wahlpflicht, Mathematik, 5. oder 6. Fachsemester
- Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016, Wahlpflicht, Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
Lehrveranstaltungen:
- MA4615-V: Numerik stochastischer Prozesse (Vorlesung, 2 SWS)
- MA4615-Ü: Numerik stochastischer Prozesse (Übung, 1 SWS)
Workload:
- 20 Stunden Prüfungsvorbereitung
- 45 Stunden Präsenzstudium
- 85 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung
Lehrinhalte:
- Grundlagen stochastischer Prozesse in stetiger Zeit
- Stochastische Differentialgleichungen
- Zeitdiskrete Approximationen für Lösungen stochastischer Differentialgleichungen
- Verfahren zur starken und schwachen Approximation
Qualifikationsziele/Kompetenzen:
- Vermittlung von Grundlagen stochastischer Prozesse sowie einiger numerischer Verfahren
- Erlernen von Beweistechniken sowie der Anwendung von Algorithmen
- Sicherer Umgang mit zentralen Begriffen und Resultaten sowie ausgewählter weiterführender Inhalte
Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:
- Klausur oder mündliche Prüfung nach Maßgabe des Dozenten
Modulverantwortliche:
Literatur:
- P. E. Kloeden, E. Platen : Numerical Solution of Stochastic Differential Equations Springer-Verlag, Berlin, 1999
- P. E. Kloeden, E. Platen, H. Schurz : Numerical Solution of SDE Through Computer Experiments Springer-Verlag, Berlin, 2003
- G. N. Milstein, M. V. Tretyakov : Stochastic Numerics for Mathematical Physics Springer-Verlag, Berlin, 2004
Sprache:
- Englisch, außer bei nur deutschsprachigen Teilnehmern
Bemerkungen:
Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:- Keine (die Kompetenzen der unter Setzt voraus genannten Module werden für dieses Modul benötigt, sind aber keine formale Voraussetzung)
Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):
- Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben gemäß Vorgabe am Semesteranfang
Modulprüfung(en):
- MA4615-L1: Numerik stochastischer Prozesse, Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min), 100 % der Modulnote
Letzte Änderungen:
22.02.2022