Modul MA4610-KP05
Stochastische Prozesse (StoProKP05)
Dauer
1 Semester
Angebotsturnus
In der Regel jährlich, vorzugsweise im WiSe
Leistungspunkte
5
Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:
- Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023, Pflicht, Mathematik, 1. oder 3. Fachsemester
- Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016, Pflicht, Mathematik, 1. oder 3. Fachsemester
Lehrveranstaltungen:
- MA4610-Ü: Stochastische Prozesse (Übung, 1 SWS)
- MA4610-V: Stochastische Prozesse (Vorlesung, 2 SWS)
Workload:
- 20 Stunden Prüfungsvorbereitung
- 85 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung
- 45 Stunden Präsenzstudium
Lehrinhalte:
- Bedingte Erwartung
- Stochastische Prozesse
- Filtrationen
- Martingale
- Brownsche Bewegung
Qualifikationsziele/Kompetenzen:
- Entwicklung eines Verständnisses für stochastische Prozesse anhand ausgewählter Prozessklassen
- Vertiefung stochastischer Denkweisen
- Anwendung von grundlegenden Ideen und Konzepten der stochastischen Analysis
Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:
- Klausur
Setzt voraus:
Modulverantwortliche:
Literatur:
- L. C. G. Rogers, D. Williams : Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol. 1, Foundations 2nd edition, Cambridge University Press, 2000
- L. C. G. Rogers, D. Williams : Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol. 2, Ito Calculus 2nd edition, Cambridge University Press, 2014
- Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve : Brownian Motion and Stochastic Calculus Springer Verlag, 2nd edition, 1991
Sprache:
- Englisch, außer bei nur deutschsprachigen Teilnehmern
Bemerkungen:
Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:- Keine (die Kompetenzen der unter Setzt voraus genannten Module werden für dieses Modul benötigt, sind aber keine formale Voraussetzung)
Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):
- Prüfungsvorleistungen können zu Beginn des Semesters festgelegt werden. Sind Vorleistungen definiert, müssen diese vor der Erstprüfung erbracht und positiv bewertet worden sein.
Modulprüfung(en):
- MA4610-L1: Stochastische Prozesse, Klausur, 90 min, 100 % der Modulnote
Letzte Änderungen:
22.02.2022