Modul MA4617-KP05
Stochastische Differentialgleichungen (StDiGlKP05)
Dauer
1 Semester
Angebotsturnus
Unregelmäßig
Leistungspunkte
5
Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:
- Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2023, Wahlpflicht, Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
- Master Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften 2016, Wahlpflicht, Mathematik, 1., 2. oder 3. Fachsemester
Lehrveranstaltungen:
- MA4617-Ü: Stochastische Differentialgleichungen (Übung, 1 SWS)
- MA4617-V: Stochastische Differentialgleichungen (Vorlesung, 2 SWS)
Workload:
- 20 Stunden Prüfungsvorbereitung
- 85 Stunden Selbststudium und Aufgabenbearbeitung
- 45 Stunden Präsenzstudium
Lehrinhalte:
- Stochastische Prozesse, Brownsche Bewegung
- Stochastische Integration
- Ito-Formel
- Stochastische Differentialgleichungen
Qualifikationsziele/Kompetenzen:
- Vermittlung von Grundlagen stochastischer Prozesse sowie stochastischer Differentialgleichungen
- Erlernen von Beweistechniken sowie der Anwendung von Resultaten der stochastischen Analysis
- Sicherer Umgang mit zentralen Begriffen und Resultaten sowie ausgewählter weiterführender Inhalte
Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:
- Klausur oder mündliche Prüfung nach Maßgabe des Dozenten
Modulverantwortliche:
Literatur:
- Bernt Oksendal : Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications Springer Verlag, 6th edition, 2013
- Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve : Brownian Motion and Stochastic Calculus Springer Verlag, 2nd edition, 1991
- Philip Protter : Stochastic Integration and Differential Equations Springer Verlag, 2005
- K. L. Chung, R. J. Williams : Introduction to Stochastic Integration Birkhäuser, 2nd edition, 1990
Sprache:
- Englisch, außer bei nur deutschsprachigen Teilnehmern
Bemerkungen:
Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:- Keine (die Kompetenzen der unter Setzt voraus genannten Module werden für dieses Modul benötigt, sind aber keine formale Voraussetzung)
Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):
- Erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben gemäß Vorgabe am Semesteranfang
Modulprüfung(en):
- MA4617-L1: Stochastische Differentialgleichungen, Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min), 100 % der Modulnote
Letzte Änderungen:
22.02.2022